期货交易系统(期货智能交易系统有用吗)
专栏
2024-01-20 15:54
465
目录- 期货交易系统,期货智能交易系统有用吗?
- 外汇交易中关于交易系统的使用策略你有什么建议?
- 怎么样建立期货系统?
- 仓位管理中赢冲输缩是否违背了一致性原则?
- 我想把自己的交易系统做成程序化自动交易系统?
- 都有哪些内容比较具体的期货交易系统?
- 在期货程序化回测中评价一个交易系统是否优秀?
期货交易系统,期货智能交易系统有用吗?
应该是没有太大的用处。
这个道理很简单,如果在商品期货交易当中,智能交易系统有一定的用处,可以稳定的盈利,那么这个系统就会被大家广泛使用,既然能够稳定盈利,我们什么都不用做,把所有的操盘全部交给系统就可以了,这几乎是不太可能的事。
外汇交易中关于交易系统的使用策略你有什么建议?
期货及外汇市场的交易策略在实际操盘过程中,既需要毫无保留地执行,又需要做好风控。
一套有效的交易策略是整个团队智慧的结晶,不管是策略分析师、程序员、交易员、风控员,还是资金支持数据测试,背后都有无数人为此做了大量工作。最终测试有效,能够实现盈利目标,不管是小时周期还是30分钟周期或其它时间周期,只要对历史数据测试跑得动,并且对初始资金的要求能够在投资者接受的范围内,那么就应该毫无保留执行,当然测试历史数据应该尽量拉长数据周期,如果回撤比可接受,盈利目标可观,应该执行。
但是交易策略有效性都是对历史数据测试,在使用过程中,需要严格执行风控措施,这就要程序化交易与人工风控并行。同时,为了防止程序被跟踪或者庄家盯上程序,需要交易者根据交易情况实时动态对程序进行修正,在每日评估和每周评估的基础上分析背离程度,一旦程序失效,需要立即终止策略执行。
怎么样建立期货系统?
感谢邀请.趋势交易者容易死在“震荡行情”中,震荡做法容易死在“趋势行情”中。
题主自己意识到这个问题,说明有一定的交易经验,只是可能在机会选择上还存在经验的不足,无法辨别机会,不分趋势阶段的交易,结果赚到的钱又还给你了市场。
根据我的做法,我认为可以通过两点来解决这个问题。
先确定你的交易模式/uploads/title/20231205/656e495334c8c.jpg/uploads/title/20231205/656e495334c8c.jpg赚趋势突破利润,还是高抛低吸的价格差.
市场中很多人亏损的根源总体可分为两点,一是没有交易规则,二是有了交易规则,贪图交易规则之外的利润。结果造成了本该赚到的钱不但没做好,连已经到手的钱又还给了市场。
为什么要确定交易模式?
趋势和震荡完全是两种不同的做法,趋势做的是突破跟随,单边持仓;震荡做的是高抛低吸,短线模式,极短的价格差,这两种手法有本质的不同,如果定义不清晰,很容易在趋势中做震荡,赚个小的,亏起来就是个大的。
震荡行情当成趋势中,上下都被打止损,满身亏损,却搞不懂为什么会亏损。
第二利用均线和K线定义行情,到底目前处于震荡走势,还是趋势.
均线和K线形态的结合运用,可以在很大程度上提高对趋势形态,还是震荡形态的判别。如果K线形态很明显的站在均线之上,或者下方,那么就可以认为形成明显的多头或者空头排列。
如果交叉在一起,可以认为市场当前没有明显的方向,可以按照震荡处理,等形成新的方向,才能认为走出了趋势性的交易机会。
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仓位管理中赢冲输缩是否违背了一致性原则?
【价值原创,欢迎关注!】我是“金成财”——严肃的,投资自媒体。
(已签约:维权骑士)
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问好!左手投资,右手写作!
这个话题,我认为要分为两方面来看,一致性和赢冲输缩。
就我个人的交易经验来看。
·一致性,是非常重要的,这点没错。
不过多解释,因为但凡有经验的人,对于交易有所理解,都是能够知道这个重要性的。
我们重点来探讨一下,所谓的——赢冲输缩。
到底有没有,违背所谓的交易规则,还是说在此处的理解出现了偏差。
因为“赢冲输缩”,只是对于一件事情的精华概要,提炼出来的概念,而读者往往从字面去理解,没有深入研究或者学习(认知)的能力。
先说,输了缩。
结合我个人的经验来看,是这样的,这里说的缩,不是仅仅是仓位的问题,更是交易策略中,在趋势不适合自己的时候,市场证明自己不对的时候,你要能降低交易的次数、仓位,甚至直接停止交易一段时间。
避免,主管的技术能力和市场相互违背,从而导致更大的亏损。
再说一下,赢冲!
大部分人,理解就是,盈利了就要乘胜出击,加大仓位力度,力争扩大战果。
这是不对的!
起码理解的是非常片面和危险的。
盈利了,应当怎么做?
这里的“冲”,只是一个对于方法甚至事件的精华提炼,而不是本身,让你大仓位多次数的交易。
我们应该理解成,“阶段亏损,让利润奔跑”。
怎么,奔跑?
就是给正确的仓位,更多的时间,去持仓。这就是冲,而且是非常安全的冲,带了安全套的冲。不是无规则胡乱操作。
在我个人的交易经验里,还有一个冲的常见方法,就是,市场证明你是对的之后,你可以在合适的位置,再次开仓,而且这个时候,有之前的利润作为安全垫,你是可以在零风险甚至开仓就是总体上盈利的位置来操作。因为你之前已经盈利了,那么第二笔交易,就算亏损,总体上你依然是盈利的,甚至可以说,这才是最正确的"冲“的方法。
就说这么多,能理解多少,全看自己所处的阶段,对于一些老手而言,我这是献丑了,多多指教。
——金成财,2018年12月20日19:20:18,于深圳。
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原创不易,把你们的小赞赞,关注住,统统交出来……[○・`Д´・ ○]
【惯例说明】:回答问题,既能有益于他人,又能精进自我。若是能对您有所帮助,鄙人则倍感荣幸。更多猛料:1、头条号/公众号:金成财。——实盘分享,欢迎关注。2、外汇黄金原油IB代理开户:可聊,凭良心而已。(帮你建立交易系统)3、私信:“书籍推荐”给你一份靠谱的投资阅读清单。我想把自己的交易系统做成程序化自动交易系统?
我做突破交易的时候,也这样想过,找过一个在投资公司做编程的朋友,给他说说我的做法,他完,给我说了一句:你的交易系统做不了。
问他为什么?他是这样说的:
能够用程式语言展示出现的交易系统,必须是定性、定量,能够客观描述出来的。什么意思?
举个简单的例子,比如盘口,做突破交易的时候,接近关键点的时候,会看看盘口多单、空单的情况,关键点上方,或者下方有没有大的挂单在托价格,压制价格的上涨。
这种都是盘感交易中的一种,有时可以依托这些位置,而不必等到价格到了关键点再行动,盘感就是无法用程式语言表达出来的。
还有止盈,早期做动量突破止盈的原则是盘口动能只要一停顿,就立即止盈,这是看着价格的波动,计算机语言则无法具体展示出这个过程,很多时候,更多的依据的是交易者盘感,和具体的价位、K线没有关系。
把交易系统转变成程序化交易系统,你需要认识到这两点:
程序化系统是机械式执行,虽然客服了情绪化因素带来的影响,但存在利润回撤较大的问题,不如主观交易操作的时候,可以选择性平仓选择性平仓,是属于主观交易者的一个优势条件。
看到行情走势不好,或者感觉不好,进场后,行情没能走出符合预期的行情,可能就会选择平仓,等待下一次机会。
程序化交易系统则不一样,只要没有出现止损信号,即使这笔交易时间再长,也不会主动平仓,即使是隔夜,这样无形中就增加了交易者持仓的风险。
当然,程序化交易者的优势,可以做到客服主观性认知的缺陷,等待相对客观,走势清晰的转变信号。
任何交易系统都存在阶段性的亏损,程序化交易更严重如果你是一套趋势型的程序化交易系统,当遇到震荡行情时,可能会连续、多次亏损,只要你的系统一直在市场内运行,就无法避免这种亏损情况的发生,甚至是持续性的亏损。
今年的很多品种,都是底部震荡,反弹,再度跌回来,这样的走势,最容易出现多次止损,比如橡胶,在1万到1万3之间,横盘整理了差不多四年的时间,如果你的交易系统,周期参数相对较大,那基本上就没有盈利的时候,进场就是止损。
虽然一次止损的幅度有限,但多次累积下来,亏损也不可小觑。我在一篇文章中,谈过,有一种爆仓就是不断止损所造成的亏损。
至于如何选择,或者转变后的不断优化,这就需要看交易者的能力了。
专注于突破交易,为你分享更多期货交易中的真相!欢迎转发、评论,感谢您的点赞和支持~~
都有哪些内容比较具体的期货交易系统?
有哪些内容比较具体的期货交易系统?
目前,被公开的,流传比较广泛的只有海龟交易法则了。
当价格突破20天的最高点时入场做多,浮盈超过0.5ATR时加仓一次,一共加仓三次。如果最新开仓亏损2ATR直接止损,或者价格跌破10日的最低点出场。
做空反之。
每一次使用资金的1%去计算单次开仓量。
很具体。
但是这里面又出现一个问题。期货交易的本质是处理不确定性,海龟交易法则是一套具体的可以处理不确定性的系统。然而,处理不确定,就不可能完美。因此,海龟交易法则很不完美。
于是,很多人明明知道,根本就觉得它不好用。
作者公布了出来,人们都说它失效了,说它根本不行…想要驾驭这套系统,需要交易者对交易有非常深刻的理解才可以。
除了海龟之外,其实还有很多交易系统,都接近于完全公开。只不过缺少一个权威的人士来定义,或者给其一个具有一定传奇性的公式。
比如,单均线交易系统,双均线交易系统。
期货界的大多数交易系统,都是从这些基础系统上延伸出来的。内容都很具体,只不过,这些具体,是不同的交易者,根据自己的偏好自己定义的而已。
点赞支持一下,谢谢。
在期货程序化回测中评价一个交易系统是否优秀?
回测当然是看收益率和回撤程度了
反正大多数指标都可以通过拟合参数达到很高的收益率和很低的回撤。
如果进行手工回测
回测过程也是学习过程,而且随着回测的不断进行,你会对系统进一步完善,盘感也会越来越好,知道那种票与系统契合的更好。一年回测其实看似很长但实际干起来,其实按照统计概率来讲,测20%到50%的票以后,你就了然了。其他的时间就是要么推翻,要么重复执行。
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一套有效的交易策略是整个团队智慧的结晶,不管是策略分析师、程序员、交易员、风控员,还是资金支持数据测试,背后都有无数人为此做了大量工作。最终测试有效,能够实现盈利目标,不管是小时周期还是30分钟周期或其它时间周期,只要对历史数据测试跑得动,并且对初始资金的要求能够在投资者接受的范围内,那么就应该毫无保留执行,当然测试历史数据应该尽量拉长数据周期,如果回撤比可接受,盈利目标可观,应该执行。
但是交易策略有效性都是对历史数据测试,在使用过程中,需要严格执行风控措施,这就要程序化交易与人工风控并行。同时,为了防止程序被跟踪或者庄家盯上程序,需要交易者根据交易情况实时动态对程序进行修正,在每日评估和每周评估的基础上分析背离程度,一旦程序失效,需要立即终止策略执行。
怎么样建立期货系统?
感谢邀请.趋势交易者容易死在“震荡行情”中,震荡做法容易死在“趋势行情”中。
题主自己意识到这个问题,说明有一定的交易经验,只是可能在机会选择上还存在经验的不足,无法辨别机会,不分趋势阶段的交易,结果赚到的钱又还给你了市场。
根据我的做法,我认为可以通过两点来解决这个问题。
先确定你的交易模式/uploads/title/20231205/656e495334c8c.jpg/uploads/title/20231205/656e495334c8c.jpg赚趋势突破利润,还是高抛低吸的价格差.
市场中很多人亏损的根源总体可分为两点,一是没有交易规则,二是有了交易规则,贪图交易规则之外的利润。结果造成了本该赚到的钱不但没做好,连已经到手的钱又还给了市场。
为什么要确定交易模式?
趋势和震荡完全是两种不同的做法,趋势做的是突破跟随,单边持仓;震荡做的是高抛低吸,短线模式,极短的价格差,这两种手法有本质的不同,如果定义不清晰,很容易在趋势中做震荡,赚个小的,亏起来就是个大的。
震荡行情当成趋势中,上下都被打止损,满身亏损,却搞不懂为什么会亏损。
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均线和K线形态的结合运用,可以在很大程度上提高对趋势形态,还是震荡形态的判别。如果K线形态很明显的站在均线之上,或者下方,那么就可以认为形成明显的多头或者空头排列。
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因为“赢冲输缩”,只是对于一件事情的精华概要,提炼出来的概念,而读者往往从字面去理解,没有深入研究或者学习(认知)的能力。
先说,输了缩。
结合我个人的经验来看,是这样的,这里说的缩,不是仅仅是仓位的问题,更是交易策略中,在趋势不适合自己的时候,市场证明自己不对的时候,你要能降低交易的次数、仓位,甚至直接停止交易一段时间。
避免,主管的技术能力和市场相互违背,从而导致更大的亏损。
再说一下,赢冲!
大部分人,理解就是,盈利了就要乘胜出击,加大仓位力度,力争扩大战果。
这是不对的!
起码理解的是非常片面和危险的。
盈利了,应当怎么做?
这里的“冲”,只是一个对于方法甚至事件的精华提炼,而不是本身,让你大仓位多次数的交易。
我们应该理解成,“阶段亏损,让利润奔跑”。
怎么,奔跑?
就是给正确的仓位,更多的时间,去持仓。这就是冲,而且是非常安全的冲,带了安全套的冲。不是无规则胡乱操作。
在我个人的交易经验里,还有一个冲的常见方法,就是,市场证明你是对的之后,你可以在合适的位置,再次开仓,而且这个时候,有之前的利润作为安全垫,你是可以在零风险甚至开仓就是总体上盈利的位置来操作。因为你之前已经盈利了,那么第二笔交易,就算亏损,总体上你依然是盈利的,甚至可以说,这才是最正确的"冲“的方法。
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我想把自己的交易系统做成程序化自动交易系统?
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问他为什么?他是这样说的:
能够用程式语言展示出现的交易系统,必须是定性、定量,能够客观描述出来的。
什么意思?
举个简单的例子,比如盘口,做突破交易的时候,接近关键点的时候,会看看盘口多单、空单的情况,关键点上方,或者下方有没有大的挂单在托价格,压制价格的上涨。
这种都是盘感交易中的一种,有时可以依托这些位置,而不必等到价格到了关键点再行动,盘感就是无法用程式语言表达出来的。
还有止盈,早期做动量突破止盈的原则是盘口动能只要一停顿,就立即止盈,这是看着价格的波动,计算机语言则无法具体展示出这个过程,很多时候,更多的依据的是交易者盘感,和具体的价位、K线没有关系。
把交易系统转变成程序化交易系统,你需要认识到这两点:
程序化系统是机械式执行,虽然客服了情绪化因素带来的影响,但存在利润回撤较大的问题,不如主观交易操作的时候,可以选择性平仓
选择性平仓,是属于主观交易者的一个优势条件。
看到行情走势不好,或者感觉不好,进场后,行情没能走出符合预期的行情,可能就会选择平仓,等待下一次机会。
程序化交易系统则不一样,只要没有出现止损信号,即使这笔交易时间再长,也不会主动平仓,即使是隔夜,这样无形中就增加了交易者持仓的风险。
当然,程序化交易者的优势,可以做到客服主观性认知的缺陷,等待相对客观,走势清晰的转变信号。
任何交易系统都存在阶段性的亏损,程序化交易更严重
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今年的很多品种,都是底部震荡,反弹,再度跌回来,这样的走势,最容易出现多次止损,比如橡胶,在1万到1万3之间,横盘整理了差不多四年的时间,如果你的交易系统,周期参数相对较大,那基本上就没有盈利的时候,进场就是止损。
虽然一次止损的幅度有限,但多次累积下来,亏损也不可小觑。我在一篇文章中,谈过,有一种爆仓就是不断止损所造成的亏损。
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