买入套期保值(套期保值岗位职责)
专栏
2024-01-18 21:45
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目录- 买入套期保值,套期保值岗位职责?
- 什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
- 如何运用石油期货进行套期保值?
- 什么叫做套期保值?
- 解答套期保值比率?
- 养鸡场农场主怎么利用期货做套期保值呢?
- 上市公司期货套期保值的过程是怎样的?
买入套期保值,套期保值岗位职责?
1.审查套期保值方案是否符合相关规定;
2.负责监督交易的执行情况,并不定期进行抽查;
3.对套期保值头寸的风险状况进行监控和评估,保证套期保值业务的正常进行;
4.发现不合规操作或风险情况直接向领导小组汇报。
什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
套期保值交易,是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,对冲现货市场价格波动带来的风险的交易。
黄金生产经营者在生产和经营过程中,不可避免地遇到各种各样的风险,如信用风险、经营风险和价格风险等,其中最经常、最直接的风险就是价格波动风险。黄金生产经营企业进行正确的套期保值有利于企业规避黄金价格变动风险。
在黄金市场中,黄金生产企业、加工企业、黄金饰品企业等都有进行黄金套期保值交易的需求。
以上内容由领峰贵金属提供,只供参考用途,并不构成任何现货黄金操作建议或者现货白银操作建议。
如何运用石油期货进行套期保值?
所谓套期保值是指大宗货物(当然也包括原油)的实物交易过程中,由于成交时间与实际货物到港有一个时间差,而这个时间差存在着一个价差(一般是成交时的价格高于实际到货时的价格,换句话说就是到货时价格有所回落)。为了弥补这个价差或损失,利用同品种的期货市场上的交易来达到这个目的——这个过程就叫做“套期保值”。
什么叫做套期保值?
套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式,目的是为了锁定利润和控制风险。
一、套期保值的基本特征:在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。
二、套期保值的理论基础:现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;但是由于在这两个市场上操作相反,所以盈亏相反,期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。
解答套期保值比率?
上行股价=股票现价×上行乘数=60×(1+25%)=75(元)
下行股价=股票现价×下行乘数=60×(1-20%)=48(元)
上行时到期日价值=75-63=12(元)
下行时到期日价值=48-63=-15(元)
套期保值比率=(上行时到期日价值-下行时到期日价值)/(上行股价-下行股价)=(12+15)/(75-48)=1
养鸡场农场主怎么利用期货做套期保值呢?
期货套期保值。对养鸡场合适的有鸡饲料玉米和豆粕,菜粕。对产品有鸡蛋。
如果你是大型蛋鸡场,可以通过对鸡蛋期货产品进行套期保值操作。套期保值的目的是锁定养殖风险,和养殖利润,不受价格涨跌影响。
例如你月产鸡蛋10吨。你预计未来鸡蛋价格会下跌。你就以4000每顿的价格卖出十吨鸡蛋。若果真的下跌到3800。你就在现货市场卖鸡蛋赔掉200元的差价,期货市场你买入平仓挣200元的差价。你就锁定了养殖风险。
当然现实操作中没那么简单,点差价差都会加大。
如果你的产品是标准化可以交割就好了。可以找准期货交易所交个仓库。交割。
饲料和养殖成本有关,套保可以锁定涨价带来的成本增加。
建议和期货公司合作,这个操作太专业。
上市公司期货套期保值的过程是怎样的?
套期保值分两种,一种是生产商做卖出套期保值,生产商生产了这个产品,为了防止在未来这个产品价格下跌,因此可以在期货市场上做卖空的套期保值。卖出套期保值: (又称空头套期保值)是在期货市场中出售期货,用期货市场空头 保证现货市场的多头,以规避价格下跌的风险。
比如:5月份白糖生产厂与饮料厂签订8月份销售100 吨白糖的销售合同,价格按 市价计算,8月份期货价为每吨4620 元。糖厂担心价格下跌,于是卖出100 吨白糖期货。8月份时,现货价跌至每吨40000元。该公司卖出现货,每吨亏损820元;又按每吨3800元价格买进100吨的期货,每吨盈利820元,两个市场的盈亏相抵。有效的防止了白糖价格下跌的风险。
另一种是买入套期保值: (又称多头套期保值)是在期货市场购入期货,用期货市场多头保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险。
比如:某小麦加工厂3月份计划两个月后购进100 吨小麦,当时的现货价为每吨1560元,5月份期货价为每吨1600元。 该厂担心价格上涨,于是买入100吨小麦期货。 到了5月份,现货价下跌至每吨1530元,而期货价为每吨1630 元。该厂于是买入现货, 每吨亏损30元;同时卖出期货,每吨盈利30 元。两个市场的盈亏相抵,有效地锁定了成本。
PS:上市公司除了用期货合约来套期保值外,其实还可以用期权来进行套期保值。由于题主问的是用期货,我这里就不多说期权了。[耶]
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- 买入套期保值,套期保值岗位职责?
- 什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
- 如何运用石油期货进行套期保值?
- 什么叫做套期保值?
- 解答套期保值比率?
- 养鸡场农场主怎么利用期货做套期保值呢?
- 上市公司期货套期保值的过程是怎样的?
买入套期保值,套期保值岗位职责?
1.审查套期保值方案是否符合相关规定;
2.负责监督交易的执行情况,并不定期进行抽查;
3.对套期保值头寸的风险状况进行监控和评估,保证套期保值业务的正常进行;
4.发现不合规操作或风险情况直接向领导小组汇报。
什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
套期保值交易,是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,对冲现货市场价格波动带来的风险的交易。
黄金生产经营者在生产和经营过程中,不可避免地遇到各种各样的风险,如信用风险、经营风险和价格风险等,其中最经常、最直接的风险就是价格波动风险。黄金生产经营企业进行正确的套期保值有利于企业规避黄金价格变动风险。
在黄金市场中,黄金生产企业、加工企业、黄金饰品企业等都有进行黄金套期保值交易的需求。
以上内容由领峰贵金属提供,只供参考用途,并不构成任何现货黄金操作建议或者现货白银操作建议。
如何运用石油期货进行套期保值?
所谓套期保值是指大宗货物(当然也包括原油)的实物交易过程中,由于成交时间与实际货物到港有一个时间差,而这个时间差存在着一个价差(一般是成交时的价格高于实际到货时的价格,换句话说就是到货时价格有所回落)。为了弥补这个价差或损失,利用同品种的期货市场上的交易来达到这个目的——这个过程就叫做“套期保值”。
什么叫做套期保值?
套期保值是为了规避或转移现货价格涨跌带来风险的一种方式,目的是为了锁定利润和控制风险。
一、套期保值的基本特征:在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。
二、套期保值的理论基础:现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;但是由于在这两个市场上操作相反,所以盈亏相反,期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。
解答套期保值比率?
上行股价=股票现价×上行乘数=60×(1+25%)=75(元)
下行股价=股票现价×下行乘数=60×(1-20%)=48(元)
上行时到期日价值=75-63=12(元)
下行时到期日价值=48-63=-15(元)
套期保值比率=(上行时到期日价值-下行时到期日价值)/(上行股价-下行股价)=(12+15)/(75-48)=1
养鸡场农场主怎么利用期货做套期保值呢?
期货套期保值。对养鸡场合适的有鸡饲料玉米和豆粕,菜粕。对产品有鸡蛋。
如果你是大型蛋鸡场,可以通过对鸡蛋期货产品进行套期保值操作。套期保值的目的是锁定养殖风险,和养殖利润,不受价格涨跌影响。
例如你月产鸡蛋10吨。你预计未来鸡蛋价格会下跌。你就以4000每顿的价格卖出十吨鸡蛋。若果真的下跌到3800。你就在现货市场卖鸡蛋赔掉200元的差价,期货市场你买入平仓挣200元的差价。你就锁定了养殖风险。
当然现实操作中没那么简单,点差价差都会加大。
如果你的产品是标准化可以交割就好了。可以找准期货交易所交个仓库。交割。
饲料和养殖成本有关,套保可以锁定涨价带来的成本增加。
建议和期货公司合作,这个操作太专业。
上市公司期货套期保值的过程是怎样的?
套期保值分两种,一种是生产商做卖出套期保值,生产商生产了这个产品,为了防止在未来这个产品价格下跌,因此可以在期货市场上做卖空的套期保值。卖出套期保值: (又称空头套期保值)是在期货市场中出售期货,用期货市场空头 保证现货市场的多头,以规避价格下跌的风险。
比如:5月份白糖生产厂与饮料厂签订8月份销售100 吨白糖的销售合同,价格按 市价计算,8月份期货价为每吨4620 元。糖厂担心价格下跌,于是卖出100 吨白糖期货。8月份时,现货价跌至每吨40000元。该公司卖出现货,每吨亏损820元;又按每吨3800元价格买进100吨的期货,每吨盈利820元,两个市场的盈亏相抵。有效的防止了白糖价格下跌的风险。
另一种是买入套期保值: (又称多头套期保值)是在期货市场购入期货,用期货市场多头保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险。
比如:某小麦加工厂3月份计划两个月后购进100 吨小麦,当时的现货价为每吨1560元,5月份期货价为每吨1600元。 该厂担心价格上涨,于是买入100吨小麦期货。 到了5月份,现货价下跌至每吨1530元,而期货价为每吨1630 元。该厂于是买入现货, 每吨亏损30元;同时卖出期货,每吨盈利30 元。两个市场的盈亏相抵,有效地锁定了成本。
PS:上市公司除了用期货合约来套期保值外,其实还可以用期权来进行套期保值。由于题主问的是用期货,我这里就不多说期权了。[耶]
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