quant(并行计算在Quant中是如何应用的)
专栏
2024-01-24 17:03
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目录- quant,并行计算在Quant中是如何应用的?
- Quant是如何理解股价呈随机变动这一假设的?
- trexquant什么公司?
- 帝国理工博士一年学费是多少?
- quant是什么岗位?
- maxquant参数说明?
- quant是什么词性的缩写?
quant,并行计算在Quant中是如何应用的?
Quant 中经常会用到很多机器学习和优化算法,很多算法比如说常用的蒙特卡洛模拟方法能够很自然地并行实现,如果采用并行计算则必然能够极大地提高计算效率,加快计算时间,更快地作出决策和发出交易指令,更好地抓住稍纵即逝的机会,这对进行高频交易尤其有用。另外如今的金融数据量也越来越大,适当地将数据分布到多个计算节点或者多个处理器上,能够降低对单台计算节点或者单个处理器的性能要求,也能降低对机器内存、网络带宽等其他资源的需求。
目前做 Quant 非常常用的是 Python 编程语言,如国外最流行的 Quantopian,国内的 JoinQuant,uqer 等都使用的是 Python 语言。用 Python 做并行计算的途径有很多,比如说使用标准库中的 [threading 模块](https://docs.python.org/2/library/threading.html)进行线程级别的并行,[multiprocessing 模块](https://docs.python.org/2/library/multiprocessing.html)进行进程级别的并行,[concurrent.futures 模块](https://docs.python.org/3/library/concurrent.futures.html)实现异步并行,使用 [IPython.parallel 模块](https://ipython.org/ipython/uploads/title/20231130/656803e806774.jpgdoc/3/parallel/index.html)进行多种方式的并行,使用 [mpi4py 包](https://pypi.org/project/mpi4py/)进行 MPI 消息传递并行计算,等等。如果可以使用 C/C++,Fortran 或者使用 cython 为 Python 编写扩展模块,还可以使用 OpenMP 并行。我的个人[简书专题](https://www.jianshu.com/c/5019bb7bada6)和 [CSDN 博客专栏](https://blog.csdn.net/column/details/26248.html)中有对用 Python 做并行计算的专门介绍并提供了大量的程序实例。有需要或者感兴趣的可以了解下。
Quant是如何理解股价呈随机变动这一假设的?
quant是数据工程师,俗称挖矿的,也叫宽客。quant的工作就是设计并实现金融的数学模型(主要采用计算机编程),包括衍生品定价,风险估价或预测市场行为等。
对于股价随机变动的假设,在《期权、期货及其它衍生品》第13章的开始部分,Hull 就解释了弱市场有效理论和股价的马尔科夫性质的一致性:证券的价格已经包含了所有历史信息,下一时刻证券的价格由市场的新信息决定。由于市场上的投资者对下一时刻市场的新信息一无所知,所以,股价的变化是随机的。
更准确地说,我们一般假设股价随机部分是一个对称随机游走过程(symmetric random walk),股价的变化率服从等概率的的二项分布。在 Shreve 的《金融随机分析2》的第3章,证明了当抽样次数趋于无穷,二项分布的矩母函数收敛于正态分布。因此,当时间间隔趋于无穷小时,股票的收益率服从正态分布。
爱思考的你又提问了:凭啥假设股价的随机过程是对称随机游走呢?不对称行不行?
对称的假设可以用信息论的观点解释。如果某件事情有两种独立的可能结果(涨还是跌),而我们对哪个结果会出现一无所知(下一时刻市场会出现什么新信息?),假设这两种结果出现的概率相等的时候,信息熵达到最大。当然对称并不总是理所当然的。例如,金融研究者经过大量的实证观测和理论分析,发现股票市场的隐含波动率相对于期权执行价格的形状很像“绫波丽的微笑”。
trexquant什么公司?
1、Trexquant是一家量化投资公司,专注于开发和交易基于统计的中频股票策略,使用数千种模型交易数千只股票。Trexquant将投资理念转化为交易程序(Alpha)。
2、灵感可以来自很多方面:学术出版物、观察、统计分析、新闻、经验,研究人员可以利用所有这些元素创建Alpha。
3、Trexquant于2012年由Tyger Park成立于美国,帮助WorldQuant从一个小办公桌发展成为一个100多名员工的团队,并管理着千禧基金资本的很大一部分。2014年4月,Trexquant推出了自己的基金,并一直在完善和发展自己的投资和研究平台。
帝国理工博士一年学费是多少?
帝国理工学院博士专业学费整体情况如下:
2016/uploads/title/20231130/656803e806774.jpg2017学年,26000英镑/学年起,RMB:254017.4元/学年起;
2017/uploads/title/20231130/656803e806774.jpg2018学年,22500英镑/学年起,RMB:219822.8元/学年起;
2019/uploads/title/20231130/656803e806774.jpg2020学年,24500英镑/学年起,RMB:239362.6元/学年起。
quant是什么岗位?
Quant是一个职位,是指量化交易员。Quant是一个复杂的职位,需要具备良好的量化分析能力、编程能力和风险管理能力,负责分析市场数据,利用量化技术进行交易,并对交易风险进行管理。
maxquant参数说明?
maxquant 采用的是麒麟990处理器,这款处理器是支持5G双模全网通功能的,它的价格也非常便宜,还不到你的千块钱。另外,这款手机上兔兔跑分已经突破了50万分,并且实时满血的闪存,一些内存,支持立体声双扬声器以及支持红外遥控功能。
quant是什么词性的缩写?
quant.是量词=quantifier的简写。
常见的分类体系将English词分为10类:名词=noun、动词=verb、形容词=adjective、副词=adverb、代词=pronoun、数词=numeral、冠词=article、介词=preposition、连词=conjunction、感叹词=interjection。
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- quant,并行计算在Quant中是如何应用的?
- Quant是如何理解股价呈随机变动这一假设的?
- trexquant什么公司?
- 帝国理工博士一年学费是多少?
- quant是什么岗位?
- maxquant参数说明?
- quant是什么词性的缩写?
quant,并行计算在Quant中是如何应用的?
Quant 中经常会用到很多机器学习和优化算法,很多算法比如说常用的蒙特卡洛模拟方法能够很自然地并行实现,如果采用并行计算则必然能够极大地提高计算效率,加快计算时间,更快地作出决策和发出交易指令,更好地抓住稍纵即逝的机会,这对进行高频交易尤其有用。另外如今的金融数据量也越来越大,适当地将数据分布到多个计算节点或者多个处理器上,能够降低对单台计算节点或者单个处理器的性能要求,也能降低对机器内存、网络带宽等其他资源的需求。
目前做 Quant 非常常用的是 Python 编程语言,如国外最流行的 Quantopian,国内的 JoinQuant,uqer 等都使用的是 Python 语言。用 Python 做并行计算的途径有很多,比如说使用标准库中的 [threading 模块](https://docs.python.org/2/library/threading.html)进行线程级别的并行,[multiprocessing 模块](https://docs.python.org/2/library/multiprocessing.html)进行进程级别的并行,[concurrent.futures 模块](https://docs.python.org/3/library/concurrent.futures.html)实现异步并行,使用 [IPython.parallel 模块](https://ipython.org/ipython/uploads/title/20231130/656803e806774.jpgdoc/3/parallel/index.html)进行多种方式的并行,使用 [mpi4py 包](https://pypi.org/project/mpi4py/)进行 MPI 消息传递并行计算,等等。如果可以使用 C/C++,Fortran 或者使用 cython 为 Python 编写扩展模块,还可以使用 OpenMP 并行。我的个人[简书专题](https://www.jianshu.com/c/5019bb7bada6)和 [CSDN 博客专栏](https://blog.csdn.net/column/details/26248.html)中有对用 Python 做并行计算的专门介绍并提供了大量的程序实例。有需要或者感兴趣的可以了解下。
Quant是如何理解股价呈随机变动这一假设的?
quant是数据工程师,俗称挖矿的,也叫宽客。quant的工作就是设计并实现金融的数学模型(主要采用计算机编程),包括衍生品定价,风险估价或预测市场行为等。
对于股价随机变动的假设,在《期权、期货及其它衍生品》第13章的开始部分,Hull 就解释了弱市场有效理论和股价的马尔科夫性质的一致性:证券的价格已经包含了所有历史信息,下一时刻证券的价格由市场的新信息决定。由于市场上的投资者对下一时刻市场的新信息一无所知,所以,股价的变化是随机的。
更准确地说,我们一般假设股价随机部分是一个对称随机游走过程(symmetric random walk),股价的变化率服从等概率的的二项分布。在 Shreve 的《金融随机分析2》的第3章,证明了当抽样次数趋于无穷,二项分布的矩母函数收敛于正态分布。因此,当时间间隔趋于无穷小时,股票的收益率服从正态分布。
爱思考的你又提问了:凭啥假设股价的随机过程是对称随机游走呢?不对称行不行?
对称的假设可以用信息论的观点解释。如果某件事情有两种独立的可能结果(涨还是跌),而我们对哪个结果会出现一无所知(下一时刻市场会出现什么新信息?),假设这两种结果出现的概率相等的时候,信息熵达到最大。当然对称并不总是理所当然的。例如,金融研究者经过大量的实证观测和理论分析,发现股票市场的隐含波动率相对于期权执行价格的形状很像“绫波丽的微笑”。
trexquant什么公司?
1、Trexquant是一家量化投资公司,专注于开发和交易基于统计的中频股票策略,使用数千种模型交易数千只股票。Trexquant将投资理念转化为交易程序(Alpha)。
2、灵感可以来自很多方面:学术出版物、观察、统计分析、新闻、经验,研究人员可以利用所有这些元素创建Alpha。
3、Trexquant于2012年由Tyger Park成立于美国,帮助WorldQuant从一个小办公桌发展成为一个100多名员工的团队,并管理着千禧基金资本的很大一部分。2014年4月,Trexquant推出了自己的基金,并一直在完善和发展自己的投资和研究平台。
帝国理工博士一年学费是多少?
帝国理工学院博士专业学费整体情况如下:
2016/uploads/title/20231130/656803e806774.jpg2017学年,26000英镑/学年起,RMB:254017.4元/学年起;
2017/uploads/title/20231130/656803e806774.jpg2018学年,22500英镑/学年起,RMB:219822.8元/学年起;
2019/uploads/title/20231130/656803e806774.jpg2020学年,24500英镑/学年起,RMB:239362.6元/学年起。
quant是什么岗位?
Quant是一个职位,是指量化交易员。Quant是一个复杂的职位,需要具备良好的量化分析能力、编程能力和风险管理能力,负责分析市场数据,利用量化技术进行交易,并对交易风险进行管理。
maxquant参数说明?
maxquant 采用的是麒麟990处理器,这款处理器是支持5G双模全网通功能的,它的价格也非常便宜,还不到你的千块钱。另外,这款手机上兔兔跑分已经突破了50万分,并且实时满血的闪存,一些内存,支持立体声双扬声器以及支持红外遥控功能。
quant是什么词性的缩写?
quant.是量词=quantifier的简写。
常见的分类体系将English词分为10类:名词=noun、动词=verb、形容词=adjective、副词=adverb、代词=pronoun、数词=numeral、冠词=article、介词=preposition、连词=conjunction、感叹词=interjection。
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