期货交易系统(你的系统是怎么程序化的)
专栏
2023-12-12 10:57
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目录- 期货交易系统,你的系统是怎么程序化的?
- 能盈利的交易系统为何难盈利?
- 在沪胶0801的期货交易中为什么显示我的持仓手数为10可用手数为0?
- 哪家证券交易系统好用?
- 期货交易里的ctp是什么意思?
- 期货智能交易系统有用吗?
- 用哪个指标做进出场信号比较靠谱?
期货交易系统,你的系统是怎么程序化的?
1. 你得有一套自己的清晰的策略逻辑,或者称为交易系统,不管你是根据指标、时间周期、空间突破等等等等制定的系统,这个逻辑一定要清晰合理,清晰与否的标准是: 你不去使用程序化只用白话文也可以写出来“何时开仓”“开多少仓”“何时加仓减仓”“何时平仓出局”等等。
2. 你得熟悉某一个量化平台,现在国内这方面发展也很快了,基本上普通的CTA策略都可以在既有平台上轻松实现,比如文华赢智、TB交易开拓者、MC、金字塔等等。各平台使用方法不尽相同,优劣在此不做评判。
3. 学习一个平台的编程语法,多看编程范例,反复熟悉内置函数,明白你的交易系统将会用到哪些函数。什么?你是个编程小白,连英文字母都记不全?那还是找个会写的人,让人帮忙写吧。
4. 翻译。 其实,编写程序化策略,只是个把白话文策略逻辑翻译成计算机语言让它能自动执行而已。真正的核心在你的那套策略逻辑,那才是最具价值的。
温馨赠送: 之前在跟不少刚入门的期货量化投资者交流的时候,有些让帮忙写策略,可交流一番之后果断拒绝(臣妾实在做不到),他们所谓的策略主观性太强,各种牛鬼神蛇式的策略,各种抄底摸顶、大五浪小双顶、邪性突破套三角△,等等。这样的策略可能是鄙人才疏学浅,真的没能写出来,最后给他们的建议是,把交易系统再梳理一下,用一些更易量化的标准去界定。
量化的基本因素: 量、价、时、空,开、高、低、收。 你的系统如果全部用这8个因素组成,那么用程序化实现基本就问题不大。
贴一个范例,我自己在用的一个CTA动量策略,八个品种8个周期的组合回测报告,回测周期十年,初始资金800万,每个品种分配100W,手续费万4+2滑点。
具体在哪个平台上编的就不提了,以免广告之嫌。
我觉得回测报告算是对一个交易者最有价值的了,可以一眼看穿你的这套策略在逻辑上是否具有可行性,一个好的策略逻辑在过去N年表现应该稳定,不会出现大幅度的回撤。 虽然很多老司机常对你说:别看回测曲线,曲线再美,落到实盘上后还是亏损。但我想对广大想涉足程序化的新人朋友说,先在逻辑正常不偷价不用未来函数的情况下把曲线搞好,搞出来了你就有希望进一步改进;如果连回测曲线都不能实现盈利,那连希望都没了。
最后,量化策略交易是一个漫长的路,祝题主一路走好。
能盈利的交易系统为何难盈利?
先说下品种分散的好处,相对于单品种的优点在于分散风险,总会有几个品种是有行情的,缺点也很明显,降低了盈利的爆发能力,碰见市场比较沉寂的时候,大部分品种没有行情,导致亏损大于盈利,很难实现盈利。
单品种和多品种,看个人取舍,是想快速实现盈利,还是要慢慢积累收益。跟个人的风险偏好直接相关。
回到题目上来,经过验证的可以盈利的交易系统为何很难盈利?上面也说过多品种的缺点。多品种想要盈利不仅要交易系统具有正向期望,且要有足够的资金,可以覆盖到目前上市的活跃期货品种上。如果,你的选取的品种中没有出现行情,而没选取的品种正好出了行情,你没做到,那么,你肯定是亏损的。
当你的资金足以覆盖全部活跃品种时,你的篮子里肯定是有盈利的。然后你只要执行就好了。当然,只挺过资金磨损期,你会看见盈利的。
在沪胶0801的期货交易中为什么显示我的持仓手数为10可用手数为0?
你看看是不是已经挂单委托了.
哪家证券交易系统好用?
中信期货欢迎您
期货交易里的ctp是什么意思?
期货CTP是上海期货交易所专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统,由交易、风险控制和结算三大系统组成。 交易系统主要负责订单处理、行情转发及银期转账业务; 结算系统负责交易管理、帐户管理、经纪人管理、资金管理、费率设置、日终结算、 信息查询以及报表管理等; 风控系统则主要在盘中进行高速的实时试算,以及时揭示并控制风险。 系统能够同时连通国内四家期货交易所,支持国内商品期货和股指期货的交易结算业务,并能自动生成、报送保证金监控文件和反洗钱监控文件。
期货智能交易系统有用吗?
应该是没有太大的用处。
这个道理很简单,如果在商品期货交易当中,智能交易系统有一定的用处,可以稳定的盈利,那么这个系统就会被大家广泛使用,既然能够稳定盈利,我们什么都不用做,把所有的操盘全部交给系统就可以了,这几乎是不太可能的事。
用哪个指标做进出场信号比较靠谱?
k线形态——区间突破
技术指标都有滞后性,唯一没有滞后的就是k线和盘口。
从k线形态入手分析,价格变动不过是一个个区间之间的相互联动,把复杂的行情简单化。
行情演变从单边走完到震荡,震荡结束重新选择方向走单边,无限循环这个过程。把下边几张图研究透彻再来做交易,你会发现赚钱时候如此简单。
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- 期货交易系统,你的系统是怎么程序化的?
- 能盈利的交易系统为何难盈利?
- 在沪胶0801的期货交易中为什么显示我的持仓手数为10可用手数为0?
- 哪家证券交易系统好用?
- 期货交易里的ctp是什么意思?
- 期货智能交易系统有用吗?
- 用哪个指标做进出场信号比较靠谱?
期货交易系统,你的系统是怎么程序化的?
1. 你得有一套自己的清晰的策略逻辑,或者称为交易系统,不管你是根据指标、时间周期、空间突破等等等等制定的系统,这个逻辑一定要清晰合理,清晰与否的标准是: 你不去使用程序化只用白话文也可以写出来“何时开仓”“开多少仓”“何时加仓减仓”“何时平仓出局”等等。
2. 你得熟悉某一个量化平台,现在国内这方面发展也很快了,基本上普通的CTA策略都可以在既有平台上轻松实现,比如文华赢智、TB交易开拓者、MC、金字塔等等。各平台使用方法不尽相同,优劣在此不做评判。
3. 学习一个平台的编程语法,多看编程范例,反复熟悉内置函数,明白你的交易系统将会用到哪些函数。什么?你是个编程小白,连英文字母都记不全?那还是找个会写的人,让人帮忙写吧。
4. 翻译。 其实,编写程序化策略,只是个把白话文策略逻辑翻译成计算机语言让它能自动执行而已。真正的核心在你的那套策略逻辑,那才是最具价值的。
温馨赠送: 之前在跟不少刚入门的期货量化投资者交流的时候,有些让帮忙写策略,可交流一番之后果断拒绝(臣妾实在做不到),他们所谓的策略主观性太强,各种牛鬼神蛇式的策略,各种抄底摸顶、大五浪小双顶、邪性突破套三角△,等等。这样的策略可能是鄙人才疏学浅,真的没能写出来,最后给他们的建议是,把交易系统再梳理一下,用一些更易量化的标准去界定。
量化的基本因素: 量、价、时、空,开、高、低、收。 你的系统如果全部用这8个因素组成,那么用程序化实现基本就问题不大。
贴一个范例,我自己在用的一个CTA动量策略,八个品种8个周期的组合回测报告,回测周期十年,初始资金800万,每个品种分配100W,手续费万4+2滑点。
具体在哪个平台上编的就不提了,以免广告之嫌。
我觉得回测报告算是对一个交易者最有价值的了,可以一眼看穿你的这套策略在逻辑上是否具有可行性,一个好的策略逻辑在过去N年表现应该稳定,不会出现大幅度的回撤。 虽然很多老司机常对你说:别看回测曲线,曲线再美,落到实盘上后还是亏损。但我想对广大想涉足程序化的新人朋友说,先在逻辑正常不偷价不用未来函数的情况下把曲线搞好,搞出来了你就有希望进一步改进;如果连回测曲线都不能实现盈利,那连希望都没了。
最后,量化策略交易是一个漫长的路,祝题主一路走好。
能盈利的交易系统为何难盈利?
先说下品种分散的好处,相对于单品种的优点在于分散风险,总会有几个品种是有行情的,缺点也很明显,降低了盈利的爆发能力,碰见市场比较沉寂的时候,大部分品种没有行情,导致亏损大于盈利,很难实现盈利。
单品种和多品种,看个人取舍,是想快速实现盈利,还是要慢慢积累收益。跟个人的风险偏好直接相关。
回到题目上来,经过验证的可以盈利的交易系统为何很难盈利?上面也说过多品种的缺点。多品种想要盈利不仅要交易系统具有正向期望,且要有足够的资金,可以覆盖到目前上市的活跃期货品种上。如果,你的选取的品种中没有出现行情,而没选取的品种正好出了行情,你没做到,那么,你肯定是亏损的。
当你的资金足以覆盖全部活跃品种时,你的篮子里肯定是有盈利的。然后你只要执行就好了。当然,只挺过资金磨损期,你会看见盈利的。
在沪胶0801的期货交易中为什么显示我的持仓手数为10可用手数为0?
你看看是不是已经挂单委托了.
哪家证券交易系统好用?
中信期货欢迎您
期货交易里的ctp是什么意思?
期货CTP是上海期货交易所专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统,由交易、风险控制和结算三大系统组成。 交易系统主要负责订单处理、行情转发及银期转账业务; 结算系统负责交易管理、帐户管理、经纪人管理、资金管理、费率设置、日终结算、 信息查询以及报表管理等; 风控系统则主要在盘中进行高速的实时试算,以及时揭示并控制风险。 系统能够同时连通国内四家期货交易所,支持国内商品期货和股指期货的交易结算业务,并能自动生成、报送保证金监控文件和反洗钱监控文件。
期货智能交易系统有用吗?
应该是没有太大的用处。
这个道理很简单,如果在商品期货交易当中,智能交易系统有一定的用处,可以稳定的盈利,那么这个系统就会被大家广泛使用,既然能够稳定盈利,我们什么都不用做,把所有的操盘全部交给系统就可以了,这几乎是不太可能的事。
用哪个指标做进出场信号比较靠谱?
k线形态——区间突破
技术指标都有滞后性,唯一没有滞后的就是k线和盘口。
从k线形态入手分析,价格变动不过是一个个区间之间的相互联动,把复杂的行情简单化。
行情演变从单边走完到震荡,震荡结束重新选择方向走单边,无限循环这个过程。把下边几张图研究透彻再来做交易,你会发现赚钱时候如此简单。
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