海龟交易法则pdf(海龟法则还有用吗)
专栏
2023-12-02 14:55
274
目录海龟交易法则pdf,海龟法则还有用吗?
要回答题主的问题 首先要说明海龟交易法则的来历:两位期货交易大师:理查德*丹尼斯与和比尔*埃克哈特,在1983年进行海龟交易试验。他们选择了23个人(分成两批进行海龟计划),其中很多是新手,但很重视他们的智力和对交易的理解,他们被称为海龟。之后理查德*丹尼斯用了两个星期向海龟们传授期货交易的方法和交易系统。然后理查德*丹尼斯给每位海龟10-2000万美元不等的资金供他们炒作(根据海龟的表现给资金),之后的4年中,他们取得了年均复利80%的收益(一说100%),海龟试验成为交易史上最有名的试验。
很多人都认为理查德*丹尼斯赢了,他证明了优秀的交易员是可以通过后天培养的。但在《海龟交易法则》(海龟中成绩最好的柯蒂斯*费思所著)却认为:赌局只是以平局收场。理由是:23人里有大约1/3的人根本没有盈利或者被淘汰出局,而我个人认为还有一个原因是作者不好意思明说的:23人是从1000多人里挑出来的,他们都是百里挑一的精英,明说就有自吹自擂的意味。
被传得神乎其神的海龟交易,其实质却很简单,包括有:1、市场:买卖什么?2、头寸规模:买卖多少?3、入市:什么时候买卖?4、止损:什么时候放弃一个亏本的头寸;5、退出:何时退出一个盈余的头寸?6、战术:怎么买卖?在《海龟交易法则》里连引言/解释/备注在内总共只有25页,而且都是之前已经公开和成熟的策略。
其实海龟交易的核心是统一性和一致性:成功的海龟都能严格执行海龟交易法则,失败的海龟都不能有效执行海龟交易法则。正如书中记录理查德*丹尼斯的语录:我说过很多次,你可以把我的交易法则登在报纸上,但没有人会遵守它们,关键是统一性和一致性。几乎每一个人都可以列出一串法则,而且不比我们的那些法则差多少,但他们不能给别人信心,而唯有对法则充满信心,你才会坚持这些法则,即使遭遇逆境。
至于海龟交易是否还有用,我的答案是:
1、原版海龟交易法则已经过时,不能再用;
2、里面一些方法可以拆解后使用(《海龟交易法则》里称为海龟积木);
3、用交易系统进行交易的思路一直有效,值得每一位期货交易者奉为圭臬;
4、最重要的是:统一性和一致性!统一性和一致性!统一性和一致性!重要的事情说三次!
附:我是海龟交易的信徒,对原版海龟交易法则做了改进,改用以均线金叉死叉为基础的交易系统,通过4年准备(过去4年年均收益80%,每年50%-100%之间,最大回撤25%,最大回撤期6个月,已接近海龟的平均水平),有信心复刻海龟交易的奇迹,3月最晚4月在本头条号开始海龟实盘直播。(3号的跳空破坏了均线,等均线恢复后开始)
欢迎对海龟交易有兴趣的朋友关注、讨论,共同进步。
与海龟交易法则类似的书?
期货技术分析-----约翰墨菲 日本蜡烛图精解 华尔街幽灵 海龟交易法则 另外可以看看这方面人物传记之类的书,有助于你理解市场,调整心态
玳瑁手串值得收藏吗?
玳瑁手串不值得收藏,这是因为:玳瑁是一种海龟,为了获取它身上的壳来做手串就是一种对动物的无情杀戮,如今国家禁止动物类的藏品买卖,玳瑁手串也列入了这个行列,没有买卖就没有杀戮,所以为了保护玳瑁,就不要收藏用它壳所做的手串。
交易结果长期来看会趋同吗?
感谢邀请,《海龟交易法则》是一部历经30年时间的考验,普通人也能轻松赚钱的神奇期货交易系统,四年狂赚3000万美元,1983年原版海龟首次揭秘适用于任何市场的交易策略,但最终龟儿子盈利龟爸却交易失败,在解散基金前亏损50%。
一、“海龟法则”的由来
1983年年中,著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论,这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的,他可以教会人们成为伟大的交易员;比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
当时有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位。这一群人精选出10个人,后来这个名单变成13个人,所增加的3个人里克以前就认识,向其传授期货交易的基本概念以及自己的交易方法和原则。
参与此项实验的13名学员被称为“海龟”,并且在实验开始后的4年中,他们取得了年均复利80%的收益,该试验也成为交易史上最著名的实验。
海龟系统:是一个良好的机械交易系统,它包括了交易的各个方面,对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案,使你更容易进行一致性的交易。
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策:1、市场:买卖什么;2、头寸规模:买卖多少;3、入市:何时买卖;4、止损:何时退出亏损的头寸;5、离市:何时退出盈利的头寸;6、策略:如何买卖。
这与本人的五位一体交易体系异曲同工。可以说海龟法则覆盖交易的各个方面,是一个完整的交易系统,经检测是一个可以实现盈利的系统。但请记住前提是一定要忠实于这个系统。
二、《海龟交易法则》阐述了行为金融学的一些原理如何用于交易和影响交易,同时它告诉交易者,重要的不是交易系统而是你贯彻交易系统的能力。
海龟法则更加强调交易纪律的重要性:1、做好风险管理,保本求生:是一切交易最基本的出发点。
2、坚定不移,愿赌服输:趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略,早就人尽皆知。海龟并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。
3、所有等待与坚持,都是为了抓住趋势:捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱,你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场。
三、最后我们再回到问题上面,海龟法则的盈利分批加仓,如果改成一次性建仓,盈利分批平仓,交易结果长期来看肯定是不会趋同!
我个人认为从长期来看,海龟法则是一个比较成熟的交易者应该具备的交易体系,而且能更好的应对突发状况及实现稳定盈利!交易就是做好预判及计划,验证这种预判的成功就是你的单子开始出现盈利,并超盈利的方向在不停的运动,加仓直到最后一笔单子出现不盈利的状况,就要做好止盈的准备!这也非常符合股价运动原理的特征!
倘若改成一次性建仓,首先建仓时间的把握难度角度,其次容易出现进场就亏损的状况,这种做法相对比较激进,出现突发状况,容易一荣俱荣,一损俱损的尴尬!赌性的成分较大。
我是跑赢大盘的王者,欢迎大家热评,如果对您的交易有帮助,认可我的回答,点赞并关注是最大的支持。
一小时周期用十和二十均线?
日线用海龟交易法则。
一小时周期用10和20日均线金叉多,死叉空…
首先,日线用海龟我就懒得测试了。很明显,你交易的时间越长,你的资金曲线越接近下图:
胜率低,盈亏比高,盈利周期短,利润回吐很猛,这些,都是海龟交易法则的特点。当然,这些就是海龟交易法则少人使用的原因,根本就坚持不住。
但是,正是因为坚持不足,所以,海龟没问题。日线用海龟,具有正预期。前提是你能够有能力驾驭,并且能够接受其不完美。
其次,一小时,10和20日均线交叉系统。
很明显,依然具有正向预期,甚至可以预见,如果你能够配置多个品种,长期运行,因为其没有加仓逻辑在里面,曲线可能比上图更平滑一些。
这两个策略,都是明面上的策略,但是因为太过于简单,缺点异常明显,很多人使用起来会恐慌,因为没有认知支撑。
海龟交易中atr该怎么设置?
ATR是我常用的一个指标。
请注意,这个指标不像均线,布林通道那种,它是一个算法,用来统计K线的波动。
举个例子。
这里面有26根K线。我一根一根数的…是不是应该点个赞?
所谓的ATR的默认阐述,就是把这最近26天的平均波动幅度给计算出来。
比如最后这一根K线:
他的最高点—最低点=(3524-3470)=54个点。这就是这跟K线的波动幅度。
指标里叫:“TR”。
而所谓的ATR,就是最近26天的TR的平均值。
这里面有一种情况就是跳空高开和跳空低开。比如下图:
这跟K线怎么办呢?
ATR采用的方式是,统计出:昨天的收盘价—今天的最低价;今天的最高价-昨天的收盘价;以及今天的最高价—最低价中的最大值。
这样的话,就把全部情况全都包括进去了。
所以,ATR的默认,就是最近26天的平均波动的幅度。
利用这个幅度,我们就可以做很多事情。比如,海龟交易法则利用它止损,亏损2个ATR就止损。也利用它加仓,比如,盈利0.5个ATR就加仓。
而且海龟的仓位设计也参考了这个值,他们的想法是,给予波动小的品种多一些仓位,比如黄金白银,豆粕,大豆等。给予波动大的品种小一点的仓位,进行均衡。
因为它是一个动态统计的,所以,非常适合应用在交易系统中。
这就是ATR。
至于该如何设置就太简单了,文华财经里直接就有,点击一下就加载到K线上了。
点赞支持一下,谢谢。
有种海龟叫戴帽是什么?
玳瑁(学名:Eretmochelys imbricata)属爬行纲,海龟科的海洋动物。
一般长约0.6米,大者可达1.6米。头顶有两对前额鳞,吻部侧扁,上颚前端钩曲呈鹰嘴状;前额鳞2对;背甲盾片呈覆瓦状排列;背面的角质板覆瓦状排列,表面光滑,具褐色和淡黄色相间的花纹。四肢呈鳍足状。前肢具2爪。尾短小,通常不露出甲外。 主要的生活区是浅水礁湖和珊瑚礁区,珊瑚礁中的许多洞穴和深谷给它提供休息的地方,珊瑚礁中还生活着玳瑁最主要的食物——海绵。玳瑁是唯一能消化玻璃的海龟。玳瑁的食物还包括水母、海葵、虾蟹和贝类等无脊椎动物以及鱼类和海藻。玳瑁的角质板可制眼镜框或装饰品;甲片可入药。分布在广大的海域中。但过度的捕捞使玳瑁已经成为濒危物种,在中国近海也几乎绝迹。没有买卖就没有杀害,大家应该抵制玳瑁及其他海龟制品。
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海龟交易法则pdf,海龟法则还有用吗?
要回答题主的问题 首先要说明海龟交易法则的来历:两位期货交易大师:理查德*丹尼斯与和比尔*埃克哈特,在1983年进行海龟交易试验。他们选择了23个人(分成两批进行海龟计划),其中很多是新手,但很重视他们的智力和对交易的理解,他们被称为海龟。之后理查德*丹尼斯用了两个星期向海龟们传授期货交易的方法和交易系统。然后理查德*丹尼斯给每位海龟10-2000万美元不等的资金供他们炒作(根据海龟的表现给资金),之后的4年中,他们取得了年均复利80%的收益(一说100%),海龟试验成为交易史上最有名的试验。
很多人都认为理查德*丹尼斯赢了,他证明了优秀的交易员是可以通过后天培养的。但在《海龟交易法则》(海龟中成绩最好的柯蒂斯*费思所著)却认为:赌局只是以平局收场。理由是:23人里有大约1/3的人根本没有盈利或者被淘汰出局,而我个人认为还有一个原因是作者不好意思明说的:23人是从1000多人里挑出来的,他们都是百里挑一的精英,明说就有自吹自擂的意味。
被传得神乎其神的海龟交易,其实质却很简单,包括有:1、市场:买卖什么?2、头寸规模:买卖多少?3、入市:什么时候买卖?4、止损:什么时候放弃一个亏本的头寸;5、退出:何时退出一个盈余的头寸?6、战术:怎么买卖?在《海龟交易法则》里连引言/解释/备注在内总共只有25页,而且都是之前已经公开和成熟的策略。
其实海龟交易的核心是统一性和一致性:成功的海龟都能严格执行海龟交易法则,失败的海龟都不能有效执行海龟交易法则。正如书中记录理查德*丹尼斯的语录:我说过很多次,你可以把我的交易法则登在报纸上,但没有人会遵守它们,关键是统一性和一致性。几乎每一个人都可以列出一串法则,而且不比我们的那些法则差多少,但他们不能给别人信心,而唯有对法则充满信心,你才会坚持这些法则,即使遭遇逆境。
至于海龟交易是否还有用,我的答案是:
1、原版海龟交易法则已经过时,不能再用;
2、里面一些方法可以拆解后使用(《海龟交易法则》里称为海龟积木);
3、用交易系统进行交易的思路一直有效,值得每一位期货交易者奉为圭臬;
4、最重要的是:统一性和一致性!统一性和一致性!统一性和一致性!重要的事情说三次!
附:我是海龟交易的信徒,对原版海龟交易法则做了改进,改用以均线金叉死叉为基础的交易系统,通过4年准备(过去4年年均收益80%,每年50%-100%之间,最大回撤25%,最大回撤期6个月,已接近海龟的平均水平),有信心复刻海龟交易的奇迹,3月最晚4月在本头条号开始海龟实盘直播。(3号的跳空破坏了均线,等均线恢复后开始)
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玳瑁手串不值得收藏,这是因为:玳瑁是一种海龟,为了获取它身上的壳来做手串就是一种对动物的无情杀戮,如今国家禁止动物类的藏品买卖,玳瑁手串也列入了这个行列,没有买卖就没有杀戮,所以为了保护玳瑁,就不要收藏用它壳所做的手串。
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一、“海龟法则”的由来
1983年年中,著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论,这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的,他可以教会人们成为伟大的交易员;比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
当时有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位。这一群人精选出10个人,后来这个名单变成13个人,所增加的3个人里克以前就认识,向其传授期货交易的基本概念以及自己的交易方法和原则。
参与此项实验的13名学员被称为“海龟”,并且在实验开始后的4年中,他们取得了年均复利80%的收益,该试验也成为交易史上最著名的实验。
海龟系统:是一个良好的机械交易系统,它包括了交易的各个方面,对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案,使你更容易进行一致性的交易。
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策:1、市场:买卖什么;2、头寸规模:买卖多少;3、入市:何时买卖;4、止损:何时退出亏损的头寸;5、离市:何时退出盈利的头寸;6、策略:如何买卖。
这与本人的五位一体交易体系异曲同工。可以说海龟法则覆盖交易的各个方面,是一个完整的交易系统,经检测是一个可以实现盈利的系统。但请记住前提是一定要忠实于这个系统。
二、《海龟交易法则》阐述了行为金融学的一些原理如何用于交易和影响交易,同时它告诉交易者,重要的不是交易系统而是你贯彻交易系统的能力。
海龟法则更加强调交易纪律的重要性:1、做好风险管理,保本求生:是一切交易最基本的出发点。
2、坚定不移,愿赌服输:趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略,早就人尽皆知。海龟并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。
3、所有等待与坚持,都是为了抓住趋势:捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱,你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场。
三、最后我们再回到问题上面,海龟法则的盈利分批加仓,如果改成一次性建仓,盈利分批平仓,交易结果长期来看肯定是不会趋同!
我个人认为从长期来看,海龟法则是一个比较成熟的交易者应该具备的交易体系,而且能更好的应对突发状况及实现稳定盈利!交易就是做好预判及计划,验证这种预判的成功就是你的单子开始出现盈利,并超盈利的方向在不停的运动,加仓直到最后一笔单子出现不盈利的状况,就要做好止盈的准备!这也非常符合股价运动原理的特征!
倘若改成一次性建仓,首先建仓时间的把握难度角度,其次容易出现进场就亏损的状况,这种做法相对比较激进,出现突发状况,容易一荣俱荣,一损俱损的尴尬!赌性的成分较大。
我是跑赢大盘的王者,欢迎大家热评,如果对您的交易有帮助,认可我的回答,点赞并关注是最大的支持。
一小时周期用十和二十均线?
日线用海龟交易法则。
一小时周期用10和20日均线金叉多,死叉空…
首先,日线用海龟我就懒得测试了。很明显,你交易的时间越长,你的资金曲线越接近下图:
胜率低,盈亏比高,盈利周期短,利润回吐很猛,这些,都是海龟交易法则的特点。当然,这些就是海龟交易法则少人使用的原因,根本就坚持不住。
但是,正是因为坚持不足,所以,海龟没问题。日线用海龟,具有正预期。前提是你能够有能力驾驭,并且能够接受其不完美。
其次,一小时,10和20日均线交叉系统。
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这两个策略,都是明面上的策略,但是因为太过于简单,缺点异常明显,很多人使用起来会恐慌,因为没有认知支撑。
海龟交易中atr该怎么设置?
ATR是我常用的一个指标。
请注意,这个指标不像均线,布林通道那种,它是一个算法,用来统计K线的波动。
举个例子。
这里面有26根K线。我一根一根数的…是不是应该点个赞?
所谓的ATR的默认阐述,就是把这最近26天的平均波动幅度给计算出来。
比如最后这一根K线:
他的最高点—最低点=(3524-3470)=54个点。这就是这跟K线的波动幅度。
指标里叫:“TR”。
而所谓的ATR,就是最近26天的TR的平均值。
这里面有一种情况就是跳空高开和跳空低开。比如下图:
这跟K线怎么办呢?
ATR采用的方式是,统计出:昨天的收盘价—今天的最低价;今天的最高价-昨天的收盘价;以及今天的最高价—最低价中的最大值。
这样的话,就把全部情况全都包括进去了。
所以,ATR的默认,就是最近26天的平均波动的幅度。
利用这个幅度,我们就可以做很多事情。比如,海龟交易法则利用它止损,亏损2个ATR就止损。也利用它加仓,比如,盈利0.5个ATR就加仓。
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玳瑁(学名:Eretmochelys imbricata)属爬行纲,海龟科的海洋动物。
一般长约0.6米,大者可达1.6米。头顶有两对前额鳞,吻部侧扁,上颚前端钩曲呈鹰嘴状;前额鳞2对;背甲盾片呈覆瓦状排列;背面的角质板覆瓦状排列,表面光滑,具褐色和淡黄色相间的花纹。四肢呈鳍足状。前肢具2爪。尾短小,通常不露出甲外。 主要的生活区是浅水礁湖和珊瑚礁区,珊瑚礁中的许多洞穴和深谷给它提供休息的地方,珊瑚礁中还生活着玳瑁最主要的食物——海绵。玳瑁是唯一能消化玻璃的海龟。玳瑁的食物还包括水母、海葵、虾蟹和贝类等无脊椎动物以及鱼类和海藻。玳瑁的角质板可制眼镜框或装饰品;甲片可入药。分布在广大的海域中。但过度的捕捞使玳瑁已经成为濒危物种,在中国近海也几乎绝迹。没有买卖就没有杀害,大家应该抵制玳瑁及其他海龟制品。
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