期货模拟交易(期货模拟交易软件中保证金杠杆怎么设置)
专栏
2023-11-22 13:21
497
目录- 期货模拟交易,期货模拟交易软件中保证金杠杆怎么设置?
- 怎么才能知道期货交易是真实盘还是模拟盘?
- 你的系统是怎么程序化的?
- 期货模拟交易和实盘交易有什么区别?
- 期货怎么设置程序自动交易?
- 哪款手机模拟期货交易软件好用?
- 日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢?
期货模拟交易,期货模拟交易软件中保证金杠杆怎么设置?
1杠杆:
杠杆大,你需要的保证金就少,剩余抗风险的保证金就相对较多
举例说明,以账户资金6000美元,买1张欧元/美圆跌为例(一个点10美金):
1:20倍杠杆:占用资金5000美金,账户内还有1000美金是活动的,可以抵抗100个点的风险,当市场价格向上波动亏损100点的时候,发生保证金追缴,系统就会强制为你平仓。(风险极大)
1:100倍杠杆:占用资金1000美金,账户内还有5000美金是活动的,可以抵抗500个点的风险,当市场价格向上波动亏损500点的时候,发生保证金追缴,系统会强制为你平仓。(风险一般)
1:400倍杠杆:占用资金250美金,账户内还有5750美金是活动的,可以抵抗575个点的风险,当市场价格向上波动亏损575点的时候,发生保证金追缴,系统才会强制为你平仓。(风险相对于1:20和1:100倍杠杆都小)
以上,我们可以得出这样的结论:在账户同等资金的条件下,做同等手数(1张合约称为1手)的情况下,杠杆比例越高,风险越小!
但是,如果客户是用一定的保证金占用量来交易手数,那么就会出现在占用一定的保证金情况下,杠杆越大,交易的手数就会越多,风险就会越大
综合一下,我们可以看到杠杆是客户用来交易的工具,而真正的风险在于客户的交易心理。
2保证金:
关于保证金的换算,我们首先要了解1标准手等于10迷你手(即0.1手)等于100微迷你手(即0.01手)。在标准手中波动一个点是10美金,迷你手波动一点是1美金,微迷你手波动一点是0.1美金。
以1;100来讲,做一标准手需要的保证金在美日,澳美,美瑞,美加,欧英中是1000美金。
做一标准手其他货币对需要的保证金是(100000/100)*汇率。(以下保证金举例)
如果欧美汇率是1.4155欧瑞汇率是1.5967英瑞汇率是1.9885欧澳汇率是1.7532那么:
欧美需要1415.5美金欧瑞1596.7美金英瑞1988.5美金欧澳1753.2美金
还要知道的是,由于日元的面值较小,所以
欧日汇率是151.97,保证金是1519.7美金
英日汇率是189.29,保证金是1892.9美金。
这是以标准手换算,迷你手的保证金是以上数据的10分之1.微迷你手的保证金是以上数据的100分之1。
如果是用1:500的杠杆来计算的话,保证金数额就是以上数额的5分之1.所以杠杆选用大一点的合适些,比如美日在1:100中用1000美金的保证金,在1:500中只要200美金保证金,波动一点同样是10美金,所占用资金却少了很多。
怎么才能知道期货交易是真实盘还是模拟盘?
如果是自己的账户那直接看登录的客户端是不是模拟的就行,模拟的一般有标注。如果是别人发出来的截图想判断那就不容易了,因为他是不会吧模拟盘有关的表示截进去,除非他傻到账户资金正好满满100W或1000W 。
你的系统是怎么程序化的?
1. 你得有一套自己的清晰的策略逻辑,或者称为交易系统,不管你是根据指标、时间周期、空间突破等等等等制定的系统,这个逻辑一定要清晰合理,清晰与否的标准是: 你不去使用程序化只用白话文也可以写出来“何时开仓”“开多少仓”“何时加仓减仓”“何时平仓出局”等等。
2. 你得熟悉某一个量化平台,现在国内这方面发展也很快了,基本上普通的CTA策略都可以在既有平台上轻松实现,比如文华赢智、TB交易开拓者、MC、金字塔等等。各平台使用方法不尽相同,优劣在此不做评判。
3. 学习一个平台的编程语法,多看编程范例,反复熟悉内置函数,明白你的交易系统将会用到哪些函数。什么?你是个编程小白,连英文字母都记不全?那还是找个会写的人,让人帮忙写吧。
4. 翻译。 其实,编写程序化策略,只是个把白话文策略逻辑翻译成计算机语言让它能自动执行而已。真正的核心在你的那套策略逻辑,那才是最具价值的。
温馨赠送: 之前在跟不少刚入门的期货量化投资者交流的时候,有些让帮忙写策略,可交流一番之后果断拒绝(臣妾实在做不到),他们所谓的策略主观性太强,各种牛鬼神蛇式的策略,各种抄底摸顶、大五浪小双顶、邪性突破套三角△,等等。这样的策略可能是鄙人才疏学浅,真的没能写出来,最后给他们的建议是,把交易系统再梳理一下,用一些更易量化的标准去界定。
量化的基本因素: 量、价、时、空,开、高、低、收。 你的系统如果全部用这8个因素组成,那么用程序化实现基本就问题不大。
贴一个范例,我自己在用的一个CTA动量策略,八个品种8个周期的组合回测报告,回测周期十年,初始资金800万,每个品种分配100W,手续费万4+2滑点。
具体在哪个平台上编的就不提了,以免广告之嫌。
我觉得回测报告算是对一个交易者最有价值的了,可以一眼看穿你的这套策略在逻辑上是否具有可行性,一个好的策略逻辑在过去N年表现应该稳定,不会出现大幅度的回撤。 虽然很多老司机常对你说:别看回测曲线,曲线再美,落到实盘上后还是亏损。但我想对广大想涉足程序化的新人朋友说,先在逻辑正常不偷价不用未来函数的情况下把曲线搞好,搞出来了你就有希望进一步改进;如果连回测曲线都不能实现盈利,那连希望都没了。
最后,量化策略交易是一个漫长的路,祝题主一路走好。
期货模拟交易和实盘交易有什么区别?
期货模拟交易和实盘交易都是在期货市场中进行买卖交易,但是它们之间存在一些区别。1. 风险程度不同:期货模拟交易中,投资者在虚拟账户上进行交易,不需要投入实际资金,因此不会面临实际投资所带来的风险。而实盘交易则需要投入实际资金,交易风险较高。
2. 交易状态不同:期货模拟交易中的交易数据仅供参考,实时行情和实际交易状况可能会有所不同。而实盘交易则是实际买入卖出,更接近实际的交易状态,其走势和盈亏情况真实反映市场状况。
3. 操作心态不同:期货模拟交易中,投资者不需要考虑实际资金的风险,交易过程较为轻松,容易导致投资者对市场风险认识不足、轻敌心态。而实盘交易则需要投入实际资金,风险更大,需要更加谨慎对待。
4. 学习效果不同:期货模拟交易可以帮助新手学习期货交易,了解交易规则、交易策略等知识,并锻炼交易技巧。而实盘交易则可以让交易者更好地了解市场实际操作,进一步提高自己的操作水平。
综上所述,期货模拟交易和实盘交易都有其优缺点,针对交易者的个人实际情况进行选择,可以更好地发挥其效果,实现稳健的持续收益。
期货怎么设置程序自动交易?
1、首先,你得去你所购买的期货的证券公司 app 或者实际交易所。
2、然后去 app 设置止盈或者止损点,当你的期货交易的价值到达了你所定的点时系统就会自动平仓,还有就是你不需要自动平仓,你购买的期货交易的公司期货的价格浮动达到期货公司的交易点时,就会强制平仓,也就是现在所说的爆仓。
哪款手机模拟期货交易软件好用?
有,用原油黄金期货师APP,期货模拟、实盘 都 可以。
查过,是正规的,原油黄金期货师APP的合作方为日发期货,易盛 信 息、金瑞期货境外证券公司牌照,用起来比较放心! 我 一直用这款APP,很稳定、不卡单。具有原油、黄金、德指DAX、小标普、小纳指等 众 多品种。
日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢?
这种类型的问题,真的好多。
今天我来好好论证一下。
首先,我写出一个,基于纯日内的交易的,量化交易策略。这一个基于螺纹钢的一分钟周期策略。
这两句代码,就是日内的意思。第一句,9点05之后开始交易,日内最后一根K线清仓。
我们先用这个策略,去测试螺纹钢期货的走势:
得到了一个,胜率45%,盈亏比1.65,利润35000的结果。
然后,我们给这个模型,添加大周期的过滤。我添加的过滤为:当日线在20日均线之上,只做多,当日线在20日均线之下,只做空。
那么,会发生哪些变化?
胜率是提高了,提高了多少?1%而已。由45.6%变成了46.7%。但是,盈亏比下降了,由1.65变成了1.57。
总利润呢?由35220,降低到了22200。
当然,总利润的降低,并不单单是胜率和盈亏比的问题,因为我们添加了过滤,所以,总体的交易次数是降低的。
也就是说,我们添加了日线简单的过滤,并没有提升策略的盈利能力,反而因为交易次数的减少,导致了利润的减少。因为你过滤掉的信号,可能是盈利的,有可能是亏损的。
所以,多周期共振的本质,是过滤。
当然,本次论证一切的环节,都是基于你的交易策略,是具有正向收益预期的前提下进行的。
欢迎探讨。
点赞支持一下,谢谢。
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- 怎么才能知道期货交易是真实盘还是模拟盘?
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- 期货模拟交易和实盘交易有什么区别?
- 期货怎么设置程序自动交易?
- 哪款手机模拟期货交易软件好用?
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期货模拟交易,期货模拟交易软件中保证金杠杆怎么设置?
1杠杆:
杠杆大,你需要的保证金就少,剩余抗风险的保证金就相对较多
举例说明,以账户资金6000美元,买1张欧元/美圆跌为例(一个点10美金):
1:20倍杠杆:占用资金5000美金,账户内还有1000美金是活动的,可以抵抗100个点的风险,当市场价格向上波动亏损100点的时候,发生保证金追缴,系统就会强制为你平仓。(风险极大)
1:100倍杠杆:占用资金1000美金,账户内还有5000美金是活动的,可以抵抗500个点的风险,当市场价格向上波动亏损500点的时候,发生保证金追缴,系统会强制为你平仓。(风险一般)
1:400倍杠杆:占用资金250美金,账户内还有5750美金是活动的,可以抵抗575个点的风险,当市场价格向上波动亏损575点的时候,发生保证金追缴,系统才会强制为你平仓。(风险相对于1:20和1:100倍杠杆都小)
以上,我们可以得出这样的结论:在账户同等资金的条件下,做同等手数(1张合约称为1手)的情况下,杠杆比例越高,风险越小!
但是,如果客户是用一定的保证金占用量来交易手数,那么就会出现在占用一定的保证金情况下,杠杆越大,交易的手数就会越多,风险就会越大
综合一下,我们可以看到杠杆是客户用来交易的工具,而真正的风险在于客户的交易心理。
2保证金:
关于保证金的换算,我们首先要了解1标准手等于10迷你手(即0.1手)等于100微迷你手(即0.01手)。在标准手中波动一个点是10美金,迷你手波动一点是1美金,微迷你手波动一点是0.1美金。
以1;100来讲,做一标准手需要的保证金在美日,澳美,美瑞,美加,欧英中是1000美金。
做一标准手其他货币对需要的保证金是(100000/100)*汇率。(以下保证金举例)
如果欧美汇率是1.4155欧瑞汇率是1.5967英瑞汇率是1.9885欧澳汇率是1.7532那么:
欧美需要1415.5美金欧瑞1596.7美金英瑞1988.5美金欧澳1753.2美金
还要知道的是,由于日元的面值较小,所以
欧日汇率是151.97,保证金是1519.7美金
英日汇率是189.29,保证金是1892.9美金。
这是以标准手换算,迷你手的保证金是以上数据的10分之1.微迷你手的保证金是以上数据的100分之1。
如果是用1:500的杠杆来计算的话,保证金数额就是以上数额的5分之1.所以杠杆选用大一点的合适些,比如美日在1:100中用1000美金的保证金,在1:500中只要200美金保证金,波动一点同样是10美金,所占用资金却少了很多。
怎么才能知道期货交易是真实盘还是模拟盘?
如果是自己的账户那直接看登录的客户端是不是模拟的就行,模拟的一般有标注。如果是别人发出来的截图想判断那就不容易了,因为他是不会吧模拟盘有关的表示截进去,除非他傻到账户资金正好满满100W或1000W 。
你的系统是怎么程序化的?
1. 你得有一套自己的清晰的策略逻辑,或者称为交易系统,不管你是根据指标、时间周期、空间突破等等等等制定的系统,这个逻辑一定要清晰合理,清晰与否的标准是: 你不去使用程序化只用白话文也可以写出来“何时开仓”“开多少仓”“何时加仓减仓”“何时平仓出局”等等。
2. 你得熟悉某一个量化平台,现在国内这方面发展也很快了,基本上普通的CTA策略都可以在既有平台上轻松实现,比如文华赢智、TB交易开拓者、MC、金字塔等等。各平台使用方法不尽相同,优劣在此不做评判。
3. 学习一个平台的编程语法,多看编程范例,反复熟悉内置函数,明白你的交易系统将会用到哪些函数。什么?你是个编程小白,连英文字母都记不全?那还是找个会写的人,让人帮忙写吧。
4. 翻译。 其实,编写程序化策略,只是个把白话文策略逻辑翻译成计算机语言让它能自动执行而已。真正的核心在你的那套策略逻辑,那才是最具价值的。
温馨赠送: 之前在跟不少刚入门的期货量化投资者交流的时候,有些让帮忙写策略,可交流一番之后果断拒绝(臣妾实在做不到),他们所谓的策略主观性太强,各种牛鬼神蛇式的策略,各种抄底摸顶、大五浪小双顶、邪性突破套三角△,等等。这样的策略可能是鄙人才疏学浅,真的没能写出来,最后给他们的建议是,把交易系统再梳理一下,用一些更易量化的标准去界定。
量化的基本因素: 量、价、时、空,开、高、低、收。 你的系统如果全部用这8个因素组成,那么用程序化实现基本就问题不大。
贴一个范例,我自己在用的一个CTA动量策略,八个品种8个周期的组合回测报告,回测周期十年,初始资金800万,每个品种分配100W,手续费万4+2滑点。
具体在哪个平台上编的就不提了,以免广告之嫌。
我觉得回测报告算是对一个交易者最有价值的了,可以一眼看穿你的这套策略在逻辑上是否具有可行性,一个好的策略逻辑在过去N年表现应该稳定,不会出现大幅度的回撤。 虽然很多老司机常对你说:别看回测曲线,曲线再美,落到实盘上后还是亏损。但我想对广大想涉足程序化的新人朋友说,先在逻辑正常不偷价不用未来函数的情况下把曲线搞好,搞出来了你就有希望进一步改进;如果连回测曲线都不能实现盈利,那连希望都没了。
最后,量化策略交易是一个漫长的路,祝题主一路走好。
期货模拟交易和实盘交易有什么区别?
期货模拟交易和实盘交易都是在期货市场中进行买卖交易,但是它们之间存在一些区别。1. 风险程度不同:期货模拟交易中,投资者在虚拟账户上进行交易,不需要投入实际资金,因此不会面临实际投资所带来的风险。而实盘交易则需要投入实际资金,交易风险较高。
2. 交易状态不同:期货模拟交易中的交易数据仅供参考,实时行情和实际交易状况可能会有所不同。而实盘交易则是实际买入卖出,更接近实际的交易状态,其走势和盈亏情况真实反映市场状况。
3. 操作心态不同:期货模拟交易中,投资者不需要考虑实际资金的风险,交易过程较为轻松,容易导致投资者对市场风险认识不足、轻敌心态。而实盘交易则需要投入实际资金,风险更大,需要更加谨慎对待。
4. 学习效果不同:期货模拟交易可以帮助新手学习期货交易,了解交易规则、交易策略等知识,并锻炼交易技巧。而实盘交易则可以让交易者更好地了解市场实际操作,进一步提高自己的操作水平。
综上所述,期货模拟交易和实盘交易都有其优缺点,针对交易者的个人实际情况进行选择,可以更好地发挥其效果,实现稳健的持续收益。
期货怎么设置程序自动交易?
1、首先,你得去你所购买的期货的证券公司 app 或者实际交易所。
2、然后去 app 设置止盈或者止损点,当你的期货交易的价值到达了你所定的点时系统就会自动平仓,还有就是你不需要自动平仓,你购买的期货交易的公司期货的价格浮动达到期货公司的交易点时,就会强制平仓,也就是现在所说的爆仓。
哪款手机模拟期货交易软件好用?
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查过,是正规的,原油黄金期货师APP的合作方为日发期货,易盛 信 息、金瑞期货境外证券公司牌照,用起来比较放心! 我 一直用这款APP,很稳定、不卡单。具有原油、黄金、德指DAX、小标普、小纳指等 众 多品种。
日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢?
这种类型的问题,真的好多。
今天我来好好论证一下。
首先,我写出一个,基于纯日内的交易的,量化交易策略。这一个基于螺纹钢的一分钟周期策略。
这两句代码,就是日内的意思。第一句,9点05之后开始交易,日内最后一根K线清仓。
我们先用这个策略,去测试螺纹钢期货的走势:
得到了一个,胜率45%,盈亏比1.65,利润35000的结果。
然后,我们给这个模型,添加大周期的过滤。我添加的过滤为:当日线在20日均线之上,只做多,当日线在20日均线之下,只做空。
那么,会发生哪些变化?
胜率是提高了,提高了多少?1%而已。由45.6%变成了46.7%。但是,盈亏比下降了,由1.65变成了1.57。
总利润呢?由35220,降低到了22200。
当然,总利润的降低,并不单单是胜率和盈亏比的问题,因为我们添加了过滤,所以,总体的交易次数是降低的。
也就是说,我们添加了日线简单的过滤,并没有提升策略的盈利能力,反而因为交易次数的减少,导致了利润的减少。因为你过滤掉的信号,可能是盈利的,有可能是亏损的。
所以,多周期共振的本质,是过滤。
当然,本次论证一切的环节,都是基于你的交易策略,是具有正向收益预期的前提下进行的。
欢迎探讨。
点赞支持一下,谢谢。
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