股指期货套期保值(为什么股票会受股指期货的影响)
专栏
2024-04-18 18:56
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目录股指期货套期保值,为什么股票会受股指期货的影响?
在这珍贵时间,很高兴给大家分享我对这个问题看法,在这里让我们一起走进这个问题,那现在让我们一起探讨一下关于这个问题。
在下面优质内容我为大家分享,首先我分享下我个人对这个问题的看法与想法,也希望我的分享能给大家带来帮助和快乐,同时也希望大家能够喜欢我的分享。
股指期货的推出将从以下几个方面影响A股市场: 股指走势将趋于平缓 从成熟市场的发展历史可以看出,单纯现货市场的单边交易的股指波动幅度远大于建立了对冲交易机制的期货、现货双边交易市场。
排除了重大事件对股市的影响,股指大幅波动多出现在市场走势不明朗的时候。在单边市场里,投资者要么做多要么做空要么不做,除了不做,其他两种选择都将面临巨大的风险,从而助长了股指的波动。
而在双边市场里,如果股指大幅波动,无论选择作多还是做空,投资者都可以在期货市场做一笔相反的对冲交易,从而获得平均收益化解风险
无论大幅上涨还是下跌,股指期货都可以获得巨量套期收益,大量资金进入期货市场,现货市场价格将在期货市场的作用下逐步趋于平缓,股指将呈收敛走势,从而降低了股指的波动幅度。
利用股指期货进行套期保值的原理是根据股票指数和股票价格变动的同方向趋势,在股票的现货币场和股票指数的期货币场上作相反的操作来抵消股价变动的风险。股指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。
各种股指期货合约每点的价格不尽相同,比如,恒生指数每点价格为50港元,即恒生指数每降低一个点、则该期货合约的买者(多头)每份合约就亏50港元,卖者每份合约则赚50港元。
比如,某投资者在香港股市持有总市值为200万港元的10种上市股票。
该投资者预计东南亚金融危机可能会引发香港股市的整体下跌,为规避风险,进行套期保值,在13 000点的价位上卖出3份3个月到期的恒生指数期货。
在以上我的精彩的分享是关于这个问题的解答,都是我的真实想法与观点,同时我希望我分享的这个问题的解答于分享能够帮助到大家。
我也希望大家能够喜欢我的解答,大家如果有更好的关于这个问题的解答与看法,望分享评论出来,共同走进这话题。
我在这里,发自内心真诚的祝大家每天开开心心工作快快乐乐,拥有身体健康生活每一天,家和万事兴,年年发大财,生意兴隆,谢谢。
最后欢迎大家关于这个问题畅所欲言,有喜欢我的记得关注下哦,每天为大家分享与解答我的想法与见解哦。
如何运用石油期货进行套期保值?
所谓套期保值是指大宗货物(当然也包括原油)的实物交易过程中,由于成交时间与实际货物到港有一个时间差,而这个时间差存在着一个价差(一般是成交时的价格高于实际到货时的价格,换句话说就是到货时价格有所回落)。为了弥补这个价差或损失,利用同品种的期货市场上的交易来达到这个目的——这个过程就叫做“套期保值”。
股指收割日什么意思?
股指期货交割日是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五。也就是买卖股指期货的本质是与他人签订在约股指期货交易及交割地点定的时间内,按约定的价格和数量买卖期指的合约。
交割日与交割日效应
买卖股指期货时,会与他人签订合约,在约定的时间内,按照约定数量和价格进行交割。每一份合约都有一个最后交割日,这个交割日就是股指期货交易日,在我国,这一天一般是合约月份的第三个周五,在这个最后履约时间,买卖双方必须平仓或交割,就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。也就是在股指期货交割日这一天,外国媒体常说的“交割日效应”在海外市场可以说是屡见不鲜,由于交易中买卖失衡而导致标的股票价格和交易量暂时扭曲。
交割日对股市的影响
股指期货交割日对股市有影响。股指期货高而大盘低:空单多就打压期指,无损大盘;多单多,利好沪深300,会拉大盘看涨,期指低而大盘高:与前相反。
股指期货交割日就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中,个人投资者无权将持仓保持到最后交割日,若不自行平仓,其持仓将被交易所强行平掉,所产生的一切后果,由投资者自行承担;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业,才可将持仓一直保持到最后交割日,并进入交割程序,因为他们有套期保值的需要与资格。
以上就是关于“股指交割日是什么意思”的简单介绍,希望能帮到大家。期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时要控制好风险,保住本金才是第一重要的。要做好炒期货,肯定要从期货开户开始。开户的期货公司不同,给到的期货手续费也不一样,有的高达交易所的几倍,有的仅仅在期货交易所基础上只加1分钱!期货开户选择一家可靠的、期货手续费又便宜的期货公司就好了!
套期保值是进空单吗?
通俗地说,所谓套期保值就是大宗货物的实货买家或卖家,在做实货交易签订合同时,担心日后实际交货或收货时价格会发生对己方不利的变动——比如卖方在实际交货时的市场价格比签订合同时的高,或者买家在实际收货时的市场价格比签订合同时的价格低,这样势必给卖家或买家带来一定的损失。
为了避免这个损失,如果预计市场价格会上扬,那么,卖家在签订合同时,在期货市场买进一批等量货物,并于卖家实际交货时在期货交易市场做(卖出)平仓,这样卖家在期货交易市场上的收益,正好用以弥补因为市场价格上扬给卖家所造成的损失。
同理,如果预计市场价格会下挫,那么,买家在签订合同时,到期货市场卖出一批等量的货物,并于实际到货时在期货交易市场做(买入)平仓,这样买家在期货交易市场的收益,可以用来弥补因为市场价格下挫给买家所造成的损失——这种通过期货交易市场与实货交易进行的反向操作所获得的收益,用以弥补在实货交易中引市场价格变动给买家或卖家带来的损失的操作,叫做“套期保值”。
套期保值是什么?
就是用来规避风险或者降低风险的一种手段或者工具。比如所谓的期货、期权、远期就是套期保值的衍生品。
套期保值又叫做对冲,指企业在一个平台上面交易,会产生的风险度以及风险价格。
套期保值(Hedge或Hedging),是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本,通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
完全和交叉套期保值的定义?
完全套期保值就是对所有贸易量都进行保值,
交叉套期保值,就是当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时,若无相对应的该种商品的期货合约可用,就可以选择另一种与该现货商品的种类不同但在价格走势互相影响且大致相同的相关商品的期货合约来做套期保值交易。
买入套期保值的案例?
什么叫买入套期保值?什么叫套期保值买人套期保位是指交易者先在期货市场买人期货,买入套期保值以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济扭失的一种套期保健方式。这种用期货市场的盆利对冲现货市场亏损的傲法.可以将远期价格固定在预计的水平上。买人套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。 (I)加工制造企业为了防止日后晌进原料时价格上涨的情况。例如:某小麦加工厂3月份计划两个月后的进100吨小麦,当时的现货价为每吨1560元,5月份期货价为每吨1600元。该厂担心价格上涨.于是买人.00吨小麦期货。到了5月份,现货价上涨至每吨30元,而期货价为每吨1 630元。该厂于是买人现货.每吨亏扭30元;同时卖出期货.每吨盈利30元。两个市场的盈亏相抵.有效地镇定了成本。 (2)供货商已经限需求方签订好现货合同.将来交货.但供货方此时尚未晌进货源.担心日后晌进货派时价格上涨。 (3)需求方认为目前现货市场的价格很合适.但由于资金不足.或者映少外汇或一时找不到符合规格的商品,或者仓库已满不能立即买进现货,担心日后晌进现货时价格上涨。例如:油脂厂3月份汁划两个月后晌进100吨大豆,当时的现货价为每吨0.22万元,5月份期货价为撼吨0.23万元。该厂担心价格上涨.于是买人100吨大豆期货。到了5月份,买入套期保值现货价上涨至每吨0.24万元.而期货价为每吨0.25万元。该厂于是买人现货.每吨亏损0.02万元;同时卖出期货.母吨盈利 0.02万元。
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股指期货套期保值,为什么股票会受股指期货的影响?
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排除了重大事件对股市的影响,股指大幅波动多出现在市场走势不明朗的时候。在单边市场里,投资者要么做多要么做空要么不做,除了不做,其他两种选择都将面临巨大的风险,从而助长了股指的波动。
而在双边市场里,如果股指大幅波动,无论选择作多还是做空,投资者都可以在期货市场做一笔相反的对冲交易,从而获得平均收益化解风险
无论大幅上涨还是下跌,股指期货都可以获得巨量套期收益,大量资金进入期货市场,现货市场价格将在期货市场的作用下逐步趋于平缓,股指将呈收敛走势,从而降低了股指的波动幅度。
利用股指期货进行套期保值的原理是根据股票指数和股票价格变动的同方向趋势,在股票的现货币场和股票指数的期货币场上作相反的操作来抵消股价变动的风险。股指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。
各种股指期货合约每点的价格不尽相同,比如,恒生指数每点价格为50港元,即恒生指数每降低一个点、则该期货合约的买者(多头)每份合约就亏50港元,卖者每份合约则赚50港元。
比如,某投资者在香港股市持有总市值为200万港元的10种上市股票。
该投资者预计东南亚金融危机可能会引发香港股市的整体下跌,为规避风险,进行套期保值,在13 000点的价位上卖出3份3个月到期的恒生指数期货。
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如何运用石油期货进行套期保值?
所谓套期保值是指大宗货物(当然也包括原油)的实物交易过程中,由于成交时间与实际货物到港有一个时间差,而这个时间差存在着一个价差(一般是成交时的价格高于实际到货时的价格,换句话说就是到货时价格有所回落)。为了弥补这个价差或损失,利用同品种的期货市场上的交易来达到这个目的——这个过程就叫做“套期保值”。
股指收割日什么意思?
股指期货交割日是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五。也就是买卖股指期货的本质是与他人签订在约股指期货交易及交割地点定的时间内,按约定的价格和数量买卖期指的合约。
交割日与交割日效应
买卖股指期货时,会与他人签订合约,在约定的时间内,按照约定数量和价格进行交割。每一份合约都有一个最后交割日,这个交割日就是股指期货交易日,在我国,这一天一般是合约月份的第三个周五,在这个最后履约时间,买卖双方必须平仓或交割,就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。也就是在股指期货交割日这一天,外国媒体常说的“交割日效应”在海外市场可以说是屡见不鲜,由于交易中买卖失衡而导致标的股票价格和交易量暂时扭曲。
交割日对股市的影响
股指期货交割日对股市有影响。股指期货高而大盘低:空单多就打压期指,无损大盘;多单多,利好沪深300,会拉大盘看涨,期指低而大盘高:与前相反。
股指期货交割日就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中,个人投资者无权将持仓保持到最后交割日,若不自行平仓,其持仓将被交易所强行平掉,所产生的一切后果,由投资者自行承担;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业,才可将持仓一直保持到最后交割日,并进入交割程序,因为他们有套期保值的需要与资格。
以上就是关于“股指交割日是什么意思”的简单介绍,希望能帮到大家。期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时要控制好风险,保住本金才是第一重要的。要做好炒期货,肯定要从期货开户开始。开户的期货公司不同,给到的期货手续费也不一样,有的高达交易所的几倍,有的仅仅在期货交易所基础上只加1分钱!期货开户选择一家可靠的、期货手续费又便宜的期货公司就好了!
套期保值是进空单吗?
通俗地说,所谓套期保值就是大宗货物的实货买家或卖家,在做实货交易签订合同时,担心日后实际交货或收货时价格会发生对己方不利的变动——比如卖方在实际交货时的市场价格比签订合同时的高,或者买家在实际收货时的市场价格比签订合同时的价格低,这样势必给卖家或买家带来一定的损失。
为了避免这个损失,如果预计市场价格会上扬,那么,卖家在签订合同时,在期货市场买进一批等量货物,并于卖家实际交货时在期货交易市场做(卖出)平仓,这样卖家在期货交易市场上的收益,正好用以弥补因为市场价格上扬给卖家所造成的损失。
同理,如果预计市场价格会下挫,那么,买家在签订合同时,到期货市场卖出一批等量的货物,并于实际到货时在期货交易市场做(买入)平仓,这样买家在期货交易市场的收益,可以用来弥补因为市场价格下挫给买家所造成的损失——这种通过期货交易市场与实货交易进行的反向操作所获得的收益,用以弥补在实货交易中引市场价格变动给买家或卖家带来的损失的操作,叫做“套期保值”。
套期保值是什么?
就是用来规避风险或者降低风险的一种手段或者工具。比如所谓的期货、期权、远期就是套期保值的衍生品。
套期保值又叫做对冲,指企业在一个平台上面交易,会产生的风险度以及风险价格。
套期保值(Hedge或Hedging),是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本,通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
完全和交叉套期保值的定义?
完全套期保值就是对所有贸易量都进行保值,
交叉套期保值,就是当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时,若无相对应的该种商品的期货合约可用,就可以选择另一种与该现货商品的种类不同但在价格走势互相影响且大致相同的相关商品的期货合约来做套期保值交易。
买入套期保值的案例?
什么叫买入套期保值?什么叫套期保值买人套期保位是指交易者先在期货市场买人期货,买入套期保值以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济扭失的一种套期保健方式。这种用期货市场的盆利对冲现货市场亏损的傲法.可以将远期价格固定在预计的水平上。买人套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。 (I)加工制造企业为了防止日后晌进原料时价格上涨的情况。例如:某小麦加工厂3月份计划两个月后的进100吨小麦,当时的现货价为每吨1560元,5月份期货价为每吨1600元。该厂担心价格上涨.于是买人.00吨小麦期货。到了5月份,现货价上涨至每吨30元,而期货价为每吨1 630元。该厂于是买人现货.每吨亏扭30元;同时卖出期货.每吨盈利30元。两个市场的盈亏相抵.有效地镇定了成本。 (2)供货商已经限需求方签订好现货合同.将来交货.但供货方此时尚未晌进货源.担心日后晌进货派时价格上涨。 (3)需求方认为目前现货市场的价格很合适.但由于资金不足.或者映少外汇或一时找不到符合规格的商品,或者仓库已满不能立即买进现货,担心日后晌进现货时价格上涨。例如:油脂厂3月份汁划两个月后晌进100吨大豆,当时的现货价为每吨0.22万元,5月份期货价为撼吨0.23万元。该厂担心价格上涨.于是买人100吨大豆期货。到了5月份,买入套期保值现货价上涨至每吨0.24万元.而期货价为每吨0.25万元。该厂于是买人现货.每吨亏损0.02万元;同时卖出期货.母吨盈利 0.02万元。
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